商业银行资产负债组合管理探讨课程特色与背景

    课程背景：

    资产负债组合管理是入世后的中国商业银行必须要实行的一种管理行为或管理模式,它不但是商业银行应对外来银行挑战的需要,也是中国商业银行管理转型、平衡资本配置与风险补偿、真正提高整体盈利能力的前提和策略手段。

课程大纲

课程大纲

第一讲：银行整体盈利能力提高

1．盈利能力风险评估

2．盈利能力与合规风险关系

3．风险偏好于风险差略的发展模式平衡

4．银行财务杠杆的失衡与风险资产和获利关系平衡

5．存款替代资本时代终结

第二讲：风险资本管理趋势研究

1．风险资本管理的意义

2．风险资本管理意识

3．ALM组合管理六大模块介绍:资产组合结构(季度变化)分析;负债组合结构(季度变化)分析;资产负债组合匹配管理分析;市场与基本面分析;风险资本分配与考核;

4．基于RAROC的ALM组合管理的逻辑结构图。

第三讲：负债资产管理匹配度问题

1．两种管理分立的弊端

2．资产负债组合管理优势

第四讲：资产结构调整的依据

1．资产组合管理的目标

2．调整资产结构的侧重点

3．资产结构调整的依据和分类

4．符合中国国情的RAROC的计量

第五讲：负债组合管理

1．负债组合管理的根本目标

2．负债管理的措施

3．负债管理的渠道

4．成本收益和流动性压力的平衡

第六讲：ALM组合管理:核心是风险资本管理

1．ALM组合管理的策略框架

2．商业银行发展管理的约束：数量约束和质量约束的分析

3．中国商业银行资本缺口的三个方面体现

4．资本配置管理的阶段和步骤

5．资产负债的缺口匹配度

6．资产负债组合分析-指标与指标管问题研究