【核心导读】探讨量化私募机构如何构建多品种动量策略、截面强弱对冲与统计套利模型，获取与股票市场低相关性的绝对收益。

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一、股票单边市场震荡下CTA策略的‘危机Alpha’属性

CTA量化期货策略具备双向做空交易机制，在宏观流动性冲击与大宗商品暴涨暴跌中往往能够斩获极高收益。

二、CTA量化策略开发与多品种跨期/跨品种套利

从均线突破、海龟法则演进到机器学习因子挖掘，精算螺纹/热卷、豆油/棕榈油等强相关品种的历史价差回归均值规律。

三、北大期货研修：量化明星操盘手亲自带教编程建模

《北京大学金融与投资（期货）研修班》由国内百亿级量化私募技术总监与北大教授联袂执教，传授核心量化回测与风控代码。

【深度业务实战核心问答（Q&A）】

Q1：CTA量化趋势策略在长期窄幅横盘震荡行情中频繁止损亏损（磨损）如何解决？

答：引入自适应波动率过滤器、加入截面多空对冲策略、并降低趋势跟踪策略仓位权重，通过多策略多周期混合平滑资金曲线。

Q2：商品期货跨期套利中，正向市场（Contango）与反向市场（Backwardation）有何套利策略差异？

答：正向市场（远月升水）适合做买近卖远的买入套利；反向市场（近月升水）适合做卖近买远的卖出套利，关键在核算仓单持有交割成本。

【推荐深度研修课程】北京大学金融与投资（期货）研修班

课程核心特色与价值赋能：CTA量化趋势策略·跨期套利模型搭建·百亿量化操盘手主讲·学费128000元

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温馨提示：本文内容根据课程内容整理，各模块实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。