一、李俊峰老师：私募基金研究领域的权威学者

李俊峰老师是中央财经大学金融学院教授、博士生导师，现任中央财经大学私募投资基金研究中心主任，同时兼任中央财经大学证券与期货研究所研究员、副秘书长。在学术研究领域，李俊峰老师专注于基金投资策略、资产管理行业研究、私募基金合规监管等方向，主持和参与了多项国家级、省部级研究课题，发表了大量高质量的学术论文。

私募投资基金研究中心是中央财经大学在资产管理领域最重要的研究平台之一，李俊峰老师作为中心主任，与国内头部私募基金保持着密切的学术交流和实务合作，对中国量化私募行业的运行逻辑、盈利模式、风险特征有着极为深入的一线研究。这种兼具学术高度和行业深度的双重背景，使李俊峰老师的课程既能传授正确的理论框架，又能揭示真实的行业内幕。

二、量化交易到底是什么

简单来说，量化交易就是借助数学模型和计算机程序来执行交易策略的投资方式。与主观交易依赖投资经理的个人判断不同，量化交易将投资策略转化为一套可量化的规则，通过程序化执行来规避人性弱点（如恐惧、贪婪、犹豫）对交易的干扰。

量化交易的核心优势在于：纪律性强——程序化执行确保交易决策不被情绪左右；覆盖面广——计算机可以同时监控和处理海量数据，发现人工难以察觉的机会；回测可验证——策略可以在历史数据上反复测试，验证其有效性后再投入实战。

但量化交易并非万能。它的核心风险在于：模型是基于历史数据构建的，如果市场环境发生结构性变化（政策转向、技术革命等），历史规律可能失效，导致模型亏损——这就是量化行业所说的"模型失效风险"。

三、量化交易的盈利逻辑：为什么它能在市场中持续盈利

量化交易能在市场中持续盈利的底层逻辑，在于市场本身并非完全有效。投资者行为偏差（如过度反应、反应不足、羊群效应等）、信息不对称、以及不同投资者对同一信息的解读差异，都会导致市场价格出现规律性的偏差。量化策略正是通过识别和利用这些规律性的偏差来获取超额收益。

李俊峰老师在课程中介绍了量化私募行业几种主流的盈利来源：Alpha策略——通过选股模型获取超越市场基准的超额收益；套利策略——利用相关资产之间的价格偏离进行低风险套利；高频策略——利用微小的价格波动在极短时间内累积收益；CTA策略——通过商品期货和金融期货的趋势跟踪获取收益。

对于普通投资者来说，理解这些盈利逻辑比直接复制量化策略更有价值——它能帮助你识别哪些所谓的"量化软件"是真正的量化工具，哪些只是打着量化旗号的骗局。

四、普通人能否建立量化交易系统

这是学员最关心的问题。李俊峰老师的答案是：普通人可以借鉴量化思维建立简化版的量化系统，未必要达到专业私募的复杂程度，但核心逻辑是一致的。

课程中，李俊峰老师会专门讲解"普通人量化交易系统构建"的内容，涵盖以下要点：投资规则的量化——将止盈止损条件、选股标准、仓位管理等规则具体化、数据化；回测验证——用历史数据验证你的交易规则是否有效；参数优化——在保证规则稳健性的前提下，找到最优参数；模拟验证——在实盘前先用模拟盘验证策略在真实市场中的表现。

需要特别提醒的是，量化思维不等于"全自动程序化交易"。对于资金量有限的普通投资者，半自动化的量化思维应用（人工选股+程序化止损+规则化仓位管理）是最具性价比的选择——既能借鉴量化投资的纪律性优势，又不需要投入大量技术开发资源。

五、课程安排与报名须知

中央财经大学证券期货投资操盘必修课学制两个月，每月三天集中学习，全程在北京中央财经大学校区内完成。学费为人民币16800元/人，含教学及教材资料，不含食宿交通。满20人开班，未达人数全额退费。报名即享免费复训权益，终身受益。