第一天：期权底层逻辑与波动率

课程从零开始重构学员对衍生品的系统理解。以科学的数理思维穿透权利金定价的核心密码，详细阐述波动率曲线（Volatility Smile）的演变机制、隐含波动率与历史波动率的内在关联。

这一天的学习目标是：理解期权定价的本质、掌握波动率分析的基本框架、为后续的策略学习打下坚实的理论基础。

第二天：交易标的与结构化策略

导师将带领学员全面透析主流期权合约标的（如股指期权、商品期权等）的运行脉络，并就不同市场环境设计高胜率的结构化策略组合。

重点演练：牛市价差、熊市价差、铁蝴蝶、跨式与宽跨式套利等经典及复合期权套利结构。通过现场针对实盘波动率的精密测算与对比，指导学员在不同期限、不同执行价的合约中筛选最优配比。

第三天：操盘体系构建与风控

赵昌运老师与何蓉老师联袂为学员现场梳理系统化期权交易的标准化流程，涵盖开仓评估、动态delta对冲、持仓希腊字母（Greeks）风险敏感性监控等关键节点。

重点讲解：极端行情下的止损与保值艺术、经典的资金仓位分配模型、期权保证金动态规划。确保每一笔交易都在严密的风险监控网络中运行。

第四天：实战演练与同学网络

第四天是综合实战演练，将前三天所学内容整合为完整的交易计划并进行模拟推演。同时，学员之间互相分享交易思路、导师进行一对一点评。

课程还在上海杨浦国达路58号6楼的顶级训练基地进行，学员可以与来自全国的专业投资高管及实体企业家深度联结，形成高品质的终身研学同学网络。

报名咨询：400-061-6586，程老师，微信 pxbbaoming。